VIX戦術(0)
BTCFXで最近流行りのVIX・RSI・RCIを乱用してるので(できれば)毎日一日の気になるところを検証していこうと思います。ですが今日はまず設定方法だけ。
1.VIX戦術の前に
VIX戦術はtwitterの諸先輩方が考えたものなのでこれから設定するものは全てその方々の方法を参考にしたものです。
1.1 VIXとは
VIXとは元々、アメリカのシカゴオプション(CBOE）取引所が算出している指数で、別名「恐怖指数」として非常に有名です。
このVIXのポイントは
・S&P500
です。ボラティリティは値動きの粗さ、大きさをいったもので、ボラが大きいほど相場は不安定です。S&P500とはアメリカの代表的な500の大企業から算出されているETFで、アメリカの株式市場全体の状況を示す指標として、向こうのニュースや新聞で重宝されています。日本でいう、日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）と同じです。まあ要はS&P500は
・アメリカの株式市況を表す
・ネガティブな事件が起こると急落する
と覚えておけばいいです。
そしてVIXとは、このS&P500のボラティリティのことです。
例えばリーマンショック前、VIXの値が20近辺で推移していたものが、リーマンショック時に相場が暴落した時は90まで上昇しました。このようにVIX、別名恐怖指数とは暴落時に高い値をとり、市場参加者の恐怖度を教えてくれます。
このVIXを利用することで逆張りをしようというのがVIX戦術です。
1.2 VIXの設定
全部trading viewを利用している前提で話します。してない人は適当にリンク探して登録してね。
trading viewを開いたらインジケーターを開いてVIXと入力。
そして図と同じ CM_Williams_Vix_Fix を追加。
1.3 RSIとは
めんどくなってきたのでこっから雑でいいスカ。
RSIとは直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。 通常、RSIが70%(80%)以上であれば相場は買われ
すぎ、逆にRSIが30%(20%)以下であれば相場は売られ過ぎであると判断されます。
また、このVIX戦術ではRSIとその指数平滑移動平均であるEMAを用います。
1.4 RSIの設定
trading viewを開いたらインジケーターを開いてRSIと入力。
そして図と同じ CM_RSI Plus EMA を追加。
その次。
CM_RSI_EMA_ 横の設定をクリックすると設定画面が出てくるので図のように設定してください。設定が終わったら CM_RSI_EMA_ 横の矢印のようなものをクリックして「上へ重ねる」をクリック。
1.5 RCIとは
RCIとは相場の過熱感を測り、現在の株価が割安か割高かを判断するときに使われる代表的なテクニカル指標の一つです。 投資家の心理を数値化して、売買のタイミングをとるのに役立てようという考えから生まれたものです。 RCIはRank Correlation Indexの略で、日本語に訳すと「順位相関指数」と呼ばれています。正直僕はVIXよりもこのRCIの有用性に驚いてます。タイミング、精度、猿でも勝てるレベルです。次回から検証していきます。
機会損失しないという面ではRCI > VIX, 精度の面では VIX >RCI で有用です。
1.6 RCIの設定
trading viewを開いたらインジケーターを開いてRCIと入力。
そして図と同じ RCI3linesを追加。
その次。
さっきと同じように RCI3lines横の設定をクリックして図と同じ状態に設定。RCI3linesは「上へ重ねる」のはしなくていいです。
1.7 ストキャRSIとVIXinverseの追加 (*追記)
インジケーターから Stoch RSI とVIX_Fix を追加してください。
VIX_Fix に関しては、インジケーターで VIX と打ち、VIX Fear Gauge(inverse) というのを追加してください。
最終的に以下の状態にしてください。
2.VIX戦術
今日は設定メインの解説なので、VIX戦術の理想的な買いサインだけ書いておきます。それは以下の4つ。
・VIX緑が２本以上点灯。
・VIX緑が点灯中に、RSIEMAの転換線が基準線より上に位置、またはゴールデンクロス。
・VIX緑が点灯中に、ストキャRSIが20以下
・VIX緑が点灯中にRCIが緑の線を超える
これが全て揃ったら究極の買いサインと判断していいと思います。
ただこんな理想形は頻繁に現れないので、4つのうち3つしか満たしてない、なんてことがザラにあります。また、VIXinverse(VIX_FIX)を利用した空売りタイミングも検証していきます。ぜひ記事が投下されたら目を通していただけるとありがたいです。
注意
このサインを参考にする方、VIX緑が4本以上でた時は相場が大きく動くサインです。VIXの点灯が消えるまで静観して押し目を待ちましょう。
何か質問があれば
までお願いします。
